胡同學
2023-05-09 13:58老師,視頻中說西格瑪是basis point vol, 但其實準確說法應該是西格瑪*根號t才是basis point vol,所有模型中dw 前面的部分是basis point vol 對吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-10 16:12
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同學你好,你說的對,basis point volatility指的是基點波動率,dw前面的部分。
