AKAAAA
2023-05-09 14:47什么情況下用F rate 減去 spot rate,或者spot rage 減去 F rate?怎么判斷profit or loss?
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2023-05-09 20:45
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你好
在外匯遠期合約估值時,做法是在估值日簽訂一份反向合約,所以一定是兩份合約的遠期匯價之間相減,不會出現(xiàn)F和S去相減。
相減結(jié)果>0, 就是profit。
