TTER
2023-05-09 15:27第二題，total excess return這個(gè)概念之前有講過么？想進(jìn)一步理解一下計(jì)算公式什么的
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-09 16:21
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同學(xué)，下午好，total excess return只在原版書課后題某道題的答案中出現(xiàn)過一次，計(jì)算的思路和這道題是一樣的。
在題目中，total excess return=Rp-Rf，因?yàn)轭}目中沒有Rf，那么就把公司變?yōu)閠otal excess return=(Rp-Rb)-(Rb-Rf)，前者用IR推出，E(RA) = IR × σA ，后者用SR推出，Rb-Rf=SR×σB。
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