王同學(xué)
2023-05-09 15:55為什么這里是用B1,B2折現(xiàn)，怎么不用B2,B3折現(xiàn)到0時刻再用B1計算?這個B1代表的只是0-1時刻的折現(xiàn)因子還是只要時間長度為1的時間段都可以呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-10 15:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
我看截圖題目解析過程中沒有提到“B1、B2、B3”折現(xiàn)因子
折現(xiàn)率是“6~9”時間段利率
B1、B2、B3...Bn 折現(xiàn)因子通常在swap互換合約定價和估值中使用，因為互換合約會涉及多起折現(xiàn)率
B1、B2、B3...Bn通常指的是：當(dāng)下時間點0，它到1時刻的折現(xiàn)因子B1，它到2時刻的折現(xiàn)因子B2，它到3時刻的折現(xiàn)因子B3...它到n時刻的折現(xiàn)因子Bn（例如以下截圖，小人站在不同的時間點以及對應(yīng)的折現(xiàn)因子）
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