紅同學(xué)
2023-05-09 16:09請解釋一下“ currently, the euro position has a value of 1.0014歐元per 1歐元notional and the exchange rate is SF 2.2 per euro.不明白為什么把這個當(dāng)作被減數(shù)
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-10 16:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對互換合約估值，應(yīng)該用收到的現(xiàn)金流-支出的現(xiàn)金流，得到合約可以帶給我們的價值
截圖信息第三行“paying €1 million at inception”指的是期初client客戶支付了歐元本金，說明同一時間客戶換回來瑞士法郎本金（相當(dāng)于借錢）。
接下來，推出：合約期間客戶會支付利息（瑞士法郎），到期會支付本金（瑞士法郎）。
于是減去的部分就是合約期間支付的貨幣（瑞士法郎）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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