嚴(yán)同學(xué)
2023-05-09 17:08可以解釋一下ACD嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-15 15:05
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同學(xué)你好，
A這里是London Whale事件，SCP表示他持有的一個(gè)組合Synthetic Credit Portfoli。（SCP).
B選項(xiàng)是 J.P. Morgan Chase失敗的主要根源
C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，首席投資官（CIO）缺乏正確評(píng)估某些信貸衍生品的成熟度。首席信息官采取了一種交易策略，要求購買額外的長(zhǎng)期信貸衍生品，最終增加了投資組合的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA），并使投資組合處于凈多頭頭寸。由于首席信息官改變了估價(jià)方法，并對(duì)其賬簿進(jìn)行了錯(cuò)誤標(biāo)記，因此運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也包括在了案例中。
2012年摩根大通破產(chǎn)的根本原因是交易員布魯諾·伊克西爾（Bruno Iksil）對(duì)信用衍生品投資組合的大量敞口，他將這些交易偽裝成對(duì)沖。2012年上半年，這些交易給該銀行造成了數(shù)十億美元的損失。這一事件突顯了有效風(fēng)險(xiǎn)管理做法的重要性，以及金融業(yè)加強(qiáng)監(jiān)督和問責(zé)的必要性。D選項(xiàng)不夠準(zhǔn)確，不是主要原因。
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