Judy
2023-05-09 17:30that the variance of the combined portfolio must be less than 90% of that of the current portfolio 這個條件，我的理解是新組合（original portfolio 權(quán)重80% + added portfolio 權(quán)重20% )的方差不能超過original portfolio 方差的90%； 而不是added portfolio 的方差不能超過original portfolio 的方差90% 。答案看起來不太對勁。
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1個回答
開開助教
2023-05-10 11:38
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同學(xué)你好，表格中下面三行數(shù)據(jù)已經(jīng)是加了20%HF的combined組合的數(shù)據(jù)了，而不是獨立三個hedge fund的數(shù)據(jù)。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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