阿同學(xué)
2023-05-09 17:30A和D是什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-10 11:08
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同學(xué)你好,
A壓力測試是一種非統(tǒng)計風(fēng)險度量,可以采用情景分析作為一種方法。
D選項(xiàng)的意思是與風(fēng)險值(VaR)不同,風(fēng)險值VaR既不表示超過VaR閾值的極端損失的大小也不表示其形狀,壓力測試確實(shí)試圖表征極端損失尾部的大小/形狀。
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追問
D為什么對?var不表示大小嗎?
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追問
D后半句的壓力測試麻煩再詳細(xì)解釋一下?
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追答
同學(xué)你好,壓力測試確實(shí)可以用來建模損失數(shù)據(jù)的大小,類似于ES。
