逢同學(xué)
2023-05-09 18:15第二題老師講錯了吧，如果AR test表給的是autocorrelation，那計算test statistics應(yīng)該是autocorrelation除以根號下1/40，相當(dāng)于autocorrelation乘根號下40，幾乎會使每個lag都>critical value，所有都加回來。所以給的那列，按題目本意，肯定是已經(jīng)算好的test statistics，直接跟critical value比較就行。 我倒是有個小問題，AR(1)有seasonal lag加回后，是叫AR(2)嗎？就是AR(2)的這個2不是特指非要是滯后一期、滯后兩期的對吧？可以是滯后一期、滯后四期的對吧？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-09 23:46
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同學(xué)你好。老師講的沒有問題，你的理解也沒有問題。老師在開頭和后面都對表格做了說明，表格應(yīng)該是t statistics而不是autocorrelation，這里不需要計算檢驗統(tǒng)計量，直接拿來比較即可。
AR（1）加入滯后項后不一定是AR（2）。例如你加入的是滯后3期的變量，滯后2期沒有加入，這時稱為AR（3），滯后2項你可以認為它是存在的只不過系數(shù)為0。一般而言AR（1）加入滯后項都是滯后2期構(gòu)成AR（2）模型或者加入其它滯后項不再繼續(xù)深入，因為這涉及的有點深同學(xué)們沒有學(xué)過。
AR（p）即便中間都沒有，或者就只有滯后P階項，那也屬于AR（P）模型，P是滯后階數(shù)而不是滯后個數(shù)，中間沒有可認為滯后項存在只不過是系數(shù)為0。
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老師是按除以根號下40算的，不是除以根號下1/40。所以老師說按autocorrelation，自己算test statistics的話，都不significant。所以到底我打的是對的還是老師說的是對的？
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所以AR（1）模型檢驗autocorrelation，加回比如lag=4的seasonal lag后，模型叫做AR（4）模型？這點希望再確認一下因為之前別的老師回答我說也叫AR（2），AR幾是按lag的個數(shù)。
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追答
同學(xué)你好。
1）autocorrelation那一列數(shù)據(jù)就是t-statistics，老師在講述過程中已經(jīng)說明了這個問題。
前面老師有按1/√40那是為了帶同學(xué)們重新計算一下經(jīng)驗統(tǒng)計量，熟悉一下這個公式而已。
2）AR(1)加入lag 4叫做AR（4），AR（P）中的P是指滯后階數(shù)不是滯后個數(shù)。 -
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是的，但是老師的計算方法和我是不一樣的，您可以看看老師怎么講的嗎？我發(fā)問題就是想確認一下Sd到底是根號下1/40還是根號下40，老師是按根號下40算的，所以她說算出來test statistics都很小都不reject。但你要按1/40來算，都應(yīng)該reject。
好的 -
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我的意思就是她帶我們熟悉一下公式我可以理解但難道不是帶入錯了嗎？我就想和你核實一下是不是帶入錯了然后你一直在跟我解釋她想干嘛。我知道她想干嘛，我也告訴你了我是怎么做的。我倆算出來不一樣所以我在問你她是不是錯了。
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追問
Sd應(yīng)該是根號下1/40吧？老師說Sd應(yīng)該是根號下40。您可以看一下視頻講解。
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追答
同學(xué)你好。在自回歸序列相關(guān)性檢驗中，SE=√(1/T)=1/√T。在計算檢驗統(tǒng)計量時，可以將分母SE變形翻上去，即(r-0)*√T。
老師在計算lag=4的檢驗統(tǒng)計量時是有誤差的，不是0.7，應(yīng)該是29左右。
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