侯同學(xué)
2023-05-09 20:54第三題的information ratio為啥不能用SRp2=SPb2+IR2的平方去求,這樣好像和最后的答案有點不太一樣
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1個回答
Simon助教
2023-05-10 09:44
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同學(xué),上午好。
SRp^2=SRb^2+IR^2這個公式適用的背景是一部分配置portfolio,一部分配置benchmark,比如一部分配置fundX,一部分配置benchmark,那么這個時候就能用這個公式去計算,最終的SRp是混合portfolio的sharp ratio?,F(xiàn)在,題目中的SR=0.45是fundX的Sharp Ratio,而不是混合portfolio(fund X+benchmark)的Sharp ratio。
