AliceZhou
2023-05-09 21:12老師,為什么不能這樣子做(雖然算不出來正確的數(shù)字,但是這樣子寫波動率是一樣的,所以95%對應的VaR更小
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-10 10:42
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同學你好,除了需要獨立的條件,還需要均值為0,這里缺少條件,不可以使用平方根法則。
