edwin
2023-05-09 21:23沒看明白，是不是要理解成投資人從issuer收到8%的coupon和每年支付1.5%的CDS嗎？所以CDS是負(fù)號(hào)？然后和Libor去比？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-10 10:30
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同學(xué)你好，你的理解是正確的。其實(shí)就是將這個(gè)8%的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)通過買入CDS合成一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益就應(yīng)該是8%-1.5%，再將這個(gè)值與無風(fēng)險(xiǎn)利率比較。
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