用同學(xué)
2023-05-09 22:12annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通過/12或者/根號下12改成monthly的數(shù)值嗎？另外，如果題目中沒有提到monthly time step，dt也是等于1/12嗎？
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1個回答
Lucia助教
2023-05-10 16:17
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同學(xué)你好
annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通過/12或者/根號下12改成monthly的數(shù)值嗎？
是的，因?yàn)殚g隔是1年
另外，如果題目中沒有提到monthly time step，dt也是等于1/12嗎？
一般題目都會說明dt是多少，要么直接給出dw，否則沒辦法計算
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