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2023-05-09 23:58請問在Metron中,如果Rf上升,d2、PD、Equity、Debt是否如何變化呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-10 10:52
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同學(xué)你好,首先rf上升會使得equity價值上升,equity價值上升會導(dǎo)致Debt下降(因為asset=equity+debt)。
然后rf上升會導(dǎo)致d1以及d2都是上升,那么對應(yīng)的-d2是下降的,所以PD也是下降的。
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