胡同學(xué)
2023-05-10 00:02這里的0.3是ε嗎?ε叫什么名字
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-10 10:52
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同學(xué)你好,隨機(jī)變量,dw=0.3
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追問
那就是ε*σ*根號(hào)dt =0.3嘛
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追答
ε 是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù);
dw 則表示均值為零、標(biāo)準(zhǔn)差為根號(hào)t的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù)。
