瘋同學(xué)
2023-05-10 00:35麻煩簡單講解下這幾個指標：net federal fund and repurchase agreement position；deposit brokerage index；loan commitments ratio
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-10 13:30
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同學(xué)你好，
net federal funds and repurchase agreements position越小，流動性越不好。這指標是將銀行賣出的準備金和簽署的逆回購（現(xiàn)金流出）和銀行買入的準備金與簽署的正回購（現(xiàn)金流入）作差，然后除以資產(chǎn)規(guī)模得到，所以指標越小，流動性越不好。
deposit brokerage index越大，說明了機構(gòu)持有存款越多，由于機構(gòu)對于利率很敏感，所以利率少一些就有可能將存款全部撤走，所以這類指標越高的銀行就是會比較危險一些。
loan commitments ratio指的是未使用的貸款占總資產(chǎn)的比值，表示銀行的貸款授信比率是下降的，表示資產(chǎn)的變現(xiàn)能力是提高的
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追問
loan commitments ratio：是指銀行已審批未提款的額度占總資產(chǎn)的比重嗎？這個指標越大標識銀行流動性越好嗎？因為有大量的額度可以使用
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追答
同學(xué)你好，這個就是unused loan commitments/total asset，這個指標變小說明流動性變好。因為unused的部分在變小，未來銀行需要支出的部分就少了，流動性自然就增加了。
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