陳同學(xué)
2023-05-10 00:52老師，這道題中利率風(fēng)險(xiǎn)為什么對(duì)沖了?。勘Ｗo(hù)的買方是收libor+spread的，如果LIBOR發(fā)生變化，其收益也會(huì)受到影響，也存在利率風(fēng)險(xiǎn)。
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-10 11:03
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同學(xué)你好，我們回憶一下子我們進(jìn)入TRS的目的，主要是想保護(hù)我們的標(biāo)的資產(chǎn)，免受違約，價(jià)格的下降，信用惡化等風(fēng)險(xiǎn)。這里的B選項(xiàng)指的是標(biāo)的的利差風(fēng)險(xiǎn)，他產(chǎn)生的原因可能是信用惡化或者流動(dòng)性惡化，與這個(gè)LIBOR無關(guān)。
其次，這里的保護(hù)的買方即TRS的賣方收到了LIBOR+spread，這個(gè)是雙方事先就已經(jīng)決定好了的。
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