Sam
2023-05-10 09:24題目問是從exhibit 1里面，能否看出VaR 用哪種方法？
我想問一下，就憑exhibit 1里面的數(shù)字，能看出那種方法嗎？還是必須看assumption里的文字。
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-10 10:11
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同學(xué)，上午好。
因?yàn)閑xhibit 1 里給的數(shù)據(jù)是均值和標(biāo)準(zhǔn)差，所以大概率是參數(shù)法。但是不排除蒙特卡洛模擬法，因?yàn)槊商乜迥M法也會(huì)用到均值和標(biāo)準(zhǔn)差。所以還需要看假設(shè)條件，通過假設(shè)是正態(tài)分布，判斷出是參數(shù)法，因?yàn)橹挥袇?shù)法是需要假設(shè)正態(tài)分布的，蒙特卡洛可以任意分布。
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