周同學(xué)
2023-05-10 10:26老師你好,D選項屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險,那為什么不能分散掉呢?
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1個回答
Michael助教
2023-05-10 14:24
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學(xué)員你好,long/short equity策略不是為了減少非系統(tǒng)性風(fēng)險,恰恰相反,這個策略是為了減少系統(tǒng)性風(fēng)險(也就是beta值),尋找兩個證券之間的錯誤定價的部分,在long/short equity中賺取收益。所以這個策略承擔(dān)了非系統(tǒng)風(fēng)險,并從中賺取收益。
