紅同學(xué)
2023-05-10 11:42c = hS + PV(–hS– + c–). 請問這個公式怎么推導(dǎo)的呀
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-10 14:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
由于long one call option 和 short h stock可以構(gòu)建一個投資組合，它的價值不會因為標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動而受到影響，只受到貨幣的時間價值影響，于是有截圖中等式，紅色框表示現(xiàn)在投資組合的價值，綠色和藍色框表示未來一期投資組合的價值，紅色框=綠色框折現(xiàn)=藍色框折現(xiàn)
也可以寫成同學(xué)你的“c = hS + PV(–hS– + c–)”這種形式
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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