歡同學
2023-05-10 13:46這題能不能這么理解?平方根法則要求的每一天之間IID,但是GARCH注定了每一天的波動率不獨立,所以根據(jù)相關性可能為正可能為負,所以是存在高低估。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-11 15:16
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同學你好,可以的
