kuangm
2023-05-10 15:29這個(gè)問題能不能再回答一下？look ahead bias的，那個(gè)老師沒回答完
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-10 15:51
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同學(xué)，下午好。問：2月的某個(gè)數(shù)據(jù)A有問題，3月修正以后沒問題，那我3月的時(shí)候用修正后沒問題的數(shù)據(jù)A和本來就沒問題的數(shù)據(jù)一起跑模型為什么會(huì)有bias？
這個(gè)問題我們可以從為什么要回測(cè)開始談起。回測(cè)是指，我有一個(gè)交易策略，我不確定能不能真的賺到錢，所以用過去的數(shù)據(jù)去跑一下策略，根據(jù)策略買賣股票，看收益率怎么樣，如果收益率表現(xiàn)好，那么今后我就真的用這個(gè)策略。
假設(shè)我用當(dāng)月的某個(gè)數(shù)據(jù)去預(yù)測(cè)下個(gè)月份的股價(jià)，比如當(dāng)月數(shù)據(jù)很好，那我就在下月初建倉。比如就用2月份的數(shù)據(jù)去決定3月份初要不要買股票，但2月份的數(shù)據(jù)，其實(shí)是3月份修正以后才拿到的，當(dāng)然站在今天，這些數(shù)據(jù)全都有，但是在當(dāng)時(shí)來看，其實(shí)是用3月份才能拿到的數(shù)據(jù)去決定3月初要不要買這只股票。這就相當(dāng)于使用超前數(shù)據(jù)。
比如就是用修正后的數(shù)據(jù)來跑策略，發(fā)現(xiàn)效果很好，收益率很高，那么策略就要拿來實(shí)盤了，比如就是6月初要不要買這支股票，但問題是我用的是6月份才能拿到的修正數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我不知道要不要買。
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追問
所以我4月的時(shí)候用這些修正好的數(shù)據(jù)做就沒問題？
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追答
同學(xué)，你好，如果4月份的時(shí)候去使用3月份能拿到的2月份的修正數(shù)據(jù)，就沒問題了。look ahead bias主要的問題是用未來數(shù)據(jù)，來預(yù)測(cè)現(xiàn)在。
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