阿同學(xué)
2023-05-10 18:35unit root 有什么特點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-12 23:21
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學(xué)員你好，
單位根的直接結(jié)果就是時(shí)間序列模型會(huì)變得不平穩(wěn)，出現(xiàn)不平穩(wěn)之后，那么時(shí)間序列模型便不能通過(guò)過(guò)去的數(shù)據(jù)建模預(yù)測(cè)未來(lái)的數(shù)據(jù)。
檢測(cè)的辦法就是時(shí)間序列模型求解單位根的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一些解（根）的值等于1.
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