阿同學(xué)
2023-05-10 19:35多階AR平穩(wěn)的條件是什么?滯后多項(xiàng)式可逆是什么意思?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-13 08:28
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學(xué)員你好,多階AR平穩(wěn)的充要條件就是所有的特征根的絕對(duì)值都要小于1,必要但是不充分條件是所有的滯后項(xiàng)系數(shù)之和要小于1。至于你說(shuō)的滯后多項(xiàng)式可逆的問(wèn)題,可逆說(shuō)的是AR模型和MA模型可以互相轉(zhuǎn)換,不過(guò)這個(gè)應(yīng)該不是在考試大綱里面了。
