瘋同學(xué)
2023-05-10 22:47在計(jì)算時(shí)，CPR使用的是年化數(shù)據(jù)，SMM使用的是月度數(shù)據(jù)，對(duì)吧？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-11 09:08
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同學(xué)你好，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)CPR和SMM分別是年化的提前償付率和月度提前償付率。他們之間是直接相互轉(zhuǎn)換的。你說(shuō)使用年化或者月度的數(shù)據(jù)略有些不太準(zhǔn)確。
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追問(wèn)
哦哦，其實(shí)我是想要確定下，比如在這一題，CPR就是使用年度數(shù)據(jù)6%，而不用除以12，因?yàn)槟X子里的概念一直是CPR一個(gè)月0.2%，30個(gè)月達(dá)到6%。。。
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追答
同學(xué)你好，這里是不能這么計(jì)算的。還是要按照公式來(lái)算出月度提前償付率。
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