139****9811
2023-05-11 10:01這里的第二小點(diǎn)里的小一小二兩個(gè)點(diǎn)在說(shuō)啥呀？感覺老師沒說(shuō)清楚
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-11 17:28
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同學(xué)，下午好。
It is equally critical to account for the correlations between multiple key decision variables, use multivariate distribution rather than modeling each factor or asset on a standalone basis。
1. 在建模時(shí)，會(huì)有多個(gè)變量。為了使模型能夠準(zhǔn)確，要衡量變量之間的相關(guān)性，用協(xié)方差矩陣來(lái)衡量。
2. 如果各變量或因子之間高度相關(guān)，分析師就需要使用多元分布（Multivariate distribution），而不是單獨(dú)對(duì)各資產(chǎn)和因子建模。
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