Zen
2023-05-11 10:29Loss severity given default到底是比例還是損失? 如果按照 Loss severity given default + Recovery rate = 1,看上去是個(gè)比例,但是Expected loss計(jì)算中又是個(gè)違約損失
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-11 10:49
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同學(xué)你好，
兩種都是正確的。關(guān)于這個(gè)loss severity given default，他有兩種表達(dá)形式：金額和百分比。
原版書上原話：The loss severity, and the expected loss, can be expressed as either a monetary amount (e.g., €450,000) or as a percentage of the principal amount (e.g., 45 percent).
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