十同學
2023-05-11 11:35請問第五題的B選項,9種資產(chǎn)里面只有6中相關(guān),為什么矩陣里面不是15個協(xié)方差元素呢?
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1個回答
Simon助教
2023-05-11 17:09
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同學,下午好。
協(xié)方差確實可以衡量相關(guān)性,但因為模型里有9個因素,所以如果用協(xié)方差,那么9個因素之間的協(xié)方差都要考慮,而不是只用6個相關(guān)因素之間的。相當于模型還漏了3個因素。
