歡同學(xué)
2023-05-11 14:31老師,1.C為啥不對?壓力測試跟VAR比本來時間就更長啊。2、B答案里moderately adverse感覺就是挑的歷史最輕的危機情況進行的,這對嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-12 11:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
C不正確。有時,歷史情景是基于一天或一周內(nèi)所有市場風(fēng)險因素發(fā)生的情況(例如1987年10月19日或2001年9月11日)。這些短期壓力測試可以作為壓力VaR和壓力ES計算的補充。
B,不是的,a moderately adverse scenario表示適度不利的情況,不是最輕的。
