曹同學(xué)
2018-11-20 14:29單因素模型以及多因素模型中，E(Ri)就理解為expected return嗎？ 看都寫(xiě)的expected excess rate of return。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-11-20 16:50
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同學(xué)你好，單因素和多因素模型只是風(fēng)險(xiǎn)因子個(gè)數(shù)不一樣而已，做法一樣，考試此類(lèi)題目就是送分的，Ri=ERi+各自風(fēng)險(xiǎn)因子的excess returm * 各自對(duì)應(yīng)的β值即可，E（Ri）是投資組合原來(lái)的預(yù)期收益率，但是實(shí)際的收益率會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)因子的影響而要進(jìn)行調(diào)整，CAPM其實(shí)就是一個(gè)多因素模型的特殊形式。
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