嚴(yán)同學(xué)
2023-05-11 15:12If all four key rates are shifted simultaneously是說四個關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎?可是也沒說都變動1bp啊,為什么選項就默認(rèn)1bp了呢?還有D選項是什么意思?
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1個回答
Lucia助教
2023-05-12 10:39
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學(xué)員你好,這個題目說了關(guān)鍵利率是滿足線性插值得,所以的話20年期的關(guān)鍵利率就是10年和30年的平均。
所以說10年和30年的都移動1個基點的話,相當(dāng)于是20年的關(guān)鍵利率移動一個基點了。
