flora
2023-05-11 15:39對于美式期權(quán),BSM 公式是不適用的,根據(jù)call option 的lower bounds, 美式期權(quán)的下限也是視紅利情況而定的,那怎么就能說明在所有情況下,期權(quán)都是下降的呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-12 11:05
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同學(xué)你好,美式期權(quán)提前行權(quán),就少了時間價值,沒有分紅的期權(quán)好歹還多了時間價值。
