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2023-05-11 17:04怎么判斷模型有沒有均值復(fù)歸的特點，學習的這幾種模型哪些是有均值復(fù)歸的特點？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-12 11:23
該回答已被題主采納
同學你好，我們目前學習的所有模型當中，只有VASICEK、CIR以及l(fā)ognormal model with mean reversion這三個有均值復(fù)歸，其他的都沒有。
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追問
怎么去判斷它是不是均值復(fù)歸模型？
還有哪些是均衡模型？怎么判斷？
哪些是無套利模型？怎么判斷？
這些麻煩老師幫忙羅列一下，學的很模糊，謝謝 -
追答
同學你好，我們看公式，如果里面的drift項具有K（θ-r）dt，那么就是有均值復(fù)歸的特征。
均衡模型即λ不會變動，不會因市場情況調(diào)整模型參數(shù)，只有model1、model2是均衡模型
無套利模型即λ會變動，會因市場情況調(diào)整模型參數(shù)，model2的HO-LEEmodel以及vasicek model都是無套利模型。
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