趙同學(xué)
2023-05-11 17:21麻煩老師講解一下這道題,感謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-13 00:28
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學(xué)員你好,這個題目講解了兩個知識點。一個是歷史波動率一個是隱含波動率,這個定義在D選項中已經(jīng)說明了,兩者的定價結(jié)果沒有明確的說法誰大誰小,定價的思路和公式都是不一樣的,所以C不對;隱含波動率在定義的時候直接就是年化的波動率,所以不需要經(jīng)過任何的調(diào)整。因此A的說法不對;不管是歷史波動率還是隱含波動率,都適用于平方根法則,所以B的說法不對。
