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2023-05-11 21:14為什么在第一問(wèn)中策略2比策略3更好呢
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-12 09:20
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同學(xué)，下午好。
第一題對(duì)應(yīng)的是題干中的Reddy is concerned about his concentrated position in a single stock and wants to protect against a drop in CFT’s stock price.
1. Reddy想賣股票，因?yàn)樗麚?dān)心股票持倉(cāng)太集中了，針對(duì)這個(gè)要求，他可以short OTM call，在未來(lái)股價(jià)上漲時(shí)賣出股票。（對(duì)方行權(quán)，reddy按執(zhí)行價(jià)賣股票）
2. Reddy想在股價(jià)下跌時(shí)，提供一個(gè)保護(hù)，所以時(shí)long OTM put，這樣在下跌時(shí)有l(wèi)imited loss
3. Reddy本身就有股票，所以long stock+long put+short call，這是collar策略。
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