momo
2023-05-11 21:37收益率曲線變得flatten,長期利率相較于短期利率還是高的呀,對于callable option來說它的價值不還是減小的么
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-05-12 10:37
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同學(xué)你好,
這里不是比較未來的短期利率和現(xiàn)在的短期利率。比較的都是未來,一個是upward sloping 一個是flattening。從upward sloping到flattening就表示利率下降。
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