安同學(xué)
2023-05-11 23:4820年不是Key Rate。 不是說key rate只會(huì)影響最鄰近的Key rate嗎? 怎麼還會(huì)影響1 basis point?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-12 10:36
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學(xué)員你好,這個(gè)題目說了關(guān)鍵利率是滿足線性插值得,所以的話20年期的關(guān)鍵利率就是10年和30年的平均。
所以說10年和30年的都移動(dòng)1個(gè)基點(diǎn)的話,相當(dāng)于是20年的關(guān)鍵利率移動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)了。
