陳同學(xué)
2023-05-12 00:08老師,在市場風(fēng)險FRTB中不是說IPC包括,credit spread risk用的十天99%的VAR,而jump to default才用的是一年99.9%的嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-12 11:58
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同學(xué)你好,這里其實將其混淆了,它說over a one-year horizon at a 99% confidence level.其實把10天99%和1年99.9%揉合了,肯定是不對的。
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回復(fù)Will:老師,我的問題不是在這道題的選項,IRC就是用的是一年99.9%嗎,那么credit spread risk包含在IRC中嗎。
