夏同學
2023-05-12 06:56tracking error這句話題目中說是對的，但是tracking error不是只能夠衡量偏離benvhmark的程度嗎？可以看到是overperform還是underperform嗎？另外麻煩辨析一下ex ante tracking error和ex post tracking error
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1個回答
Simon助教
2023-05-12 10:25
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同學，上午好。
ex ante tracking error 事前跟蹤誤差也被叫做relative VaR 相對在險價值，衡量給定投資組合的績效可能偏離其基準的程度。 事前跟蹤誤差可以將當前投資組合與其基準進行比較，以嘗試衡量未來的潛在績效。
ex post tracking error事后跟蹤誤差分析是利用歷史組合的數據分析其收益及風險的，我們通常用它來做業(yè)績歸因，衡量基金經理能力。
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追問
那題目中對ex ante tracking error說衡量underperform為什么是對的呢，不是只能衡量偏離度，不能區(qū)分是outperform還是underperform嗎
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追答
同學，你好?？此挠⑽谋硎?，measure the performance 。
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