186****0296
2023-05-12 09:32To synthetically rebalance EUR 3 million，為什么這里是3million,而不是28-22=6million,題目不是說再平衡到一年前嗎，那不是債券和股票各50%嗎。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-12 15:29
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
目前是股票有28，債券有22，目標(biāo)是股票和債券各50%，所以股票是25，債券是25。題目問的是用Stoxx index futures來調(diào)整股票的敞口，因?yàn)槟壳肮善倍嗔?million（28-25=3），所以把這3million的股票的beta調(diào)整為0就可以了。
0
0
0
0
