哈同學(xué)
2023-05-12 09:53請(qǐng)問(wèn)第一問(wèn)中幾個(gè)Equity資產(chǎn)大類(lèi)間有沒(méi)有exclusive和diversify的問(wèn)題呢
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-14 17:28
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你好，請(qǐng)問(wèn)同學(xué)問(wèn)的是不是rohan roggen這個(gè)case下的第一問(wèn)呢，因?yàn)楸綾ase第一問(wèn)并沒(méi)有出現(xiàn)幾個(gè)equity資產(chǎn)大類(lèi)。
文中描述的是RFCF的資產(chǎn)規(guī)模是250m EUR，equity和fixed income各占比50%。且equity投資的是EUR dominated stock，fixed income投資的是EUR dominated government bond。資產(chǎn)大類(lèi)間是mutually exclusive和diversify的。
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追問(wèn)
老師，是第二問(wèn)哈。原文中說(shuō)有EUR- denominated stock的投資，如果再去投資題干中的 Non-EUR developed market equities和Emerging market equities,是否就存在mutually exclusive和diversify的問(wèn)題了呢？
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追答
你好，原來(lái)投資的是以歐元計(jì)價(jià)的股票，現(xiàn)在加入了除歐元以外的發(fā)達(dá)國(guó)家的權(quán)益類(lèi)投資以及新興市場(chǎng)的權(quán)益類(lèi)投資，雖然歐元區(qū)國(guó)家并不全是發(fā)達(dá)市場(chǎng)，但是通常會(huì)模糊的認(rèn)為投資以歐元計(jì)價(jià)的股票屬于發(fā)達(dá)市場(chǎng)。所以新加入的兩個(gè)權(quán)益類(lèi)的資產(chǎn)大類(lèi)和原資產(chǎn)大類(lèi)是滿足mutually exclusive互斥和diversity分散化的。
考試的時(shí)候根據(jù)要求寫(xiě)更加明顯的錯(cuò)誤就好了，比如本題中的固收類(lèi)的資產(chǎn)類(lèi)別，和房地產(chǎn)、大宗商品等出現(xiàn)的問(wèn)題。
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