胡同學(xué)
2023-05-12 10:30只有X違約的概率:12%*(1-14%),只有Y違約的概率:14%*(1-12%),都不違約:(1-12%)*(1-14%) 這樣算為什么不對(duì),題目從哪可以辨析出他說(shuō)的X違約概率可以判斷為,只有X違約或者XY都違約
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-12 13:30
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同學(xué)你好,這道題目你想復(fù)雜了,這里問(wèn)的是EL預(yù)期損失,因此我們是不需要考慮相關(guān)性的。EL=EAD*LGD*PD就能得到EL,將兩個(gè)EL相加就是組合的EL。
