大同學(xué)
2023-05-12 11:14CS雙方都發(fā)生改變,那變后BCVA到底變到多少了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-12 13:21
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同學(xué)你好,這道題并沒有告訴我們敞口等信息,因此我們是無法準(zhǔn)確的判斷BCVA到底變化了多少。但是題目傳達(dá)出的一個(gè)信息是,原來Global Bank的信用質(zhì)量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于Local Company,也就說Global Bank會(huì)收到Local Company給他的CVA好處。現(xiàn)在雙方的信用質(zhì)量都下降了,但是我們發(fā)現(xiàn)Local Company的信用質(zhì)量依然是低于Global Bank,因此仍然是Local Company把CVA的好處給到Global Bank,但因?yàn)镚lobal Bank的信用質(zhì)量也在下降,因此Local Company給的會(huì)比以前少。所以選C。
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