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2023-05-12 11:35第3題的futures 的spot price 具體是186.73 還是 186.73 × e(-rf·T)
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-14 15:22
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
The underlying F0 is the futures price (186.73).
標(biāo)的資產(chǎn)期貨價(jià)格是186.73，它表示在0時(shí)刻簽訂一份期貨合約（在T時(shí)刻標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格是186.73）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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