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2023-05-12 11:38第3題 求 call on futures 的的折現(xiàn)率應(yīng)該是 連續(xù)的risk free rate，rc對(duì)么？題目表格中的給的是 r ，沒(méi)有說(shuō)明是連續(xù)的
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-14 15:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
r = 0.39%
r是rc，在e的指數(shù)位置參與計(jì)算
這個(gè)題目是一個(gè)原版書(shū)課后題，題目信息確實(shí)沒(méi)有給“rc”，而是直接給了“r”，在真實(shí)考試中也有可能直接給“r”，可以找到對(duì)應(yīng)數(shù)字帶入公式計(jì)算即可
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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