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Adam助教
2023-05-13 14:47
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同學(xué)你好，D選項(xiàng)其實(shí)說的沒什么問題。
套利者的存在意味著：在實(shí)踐中，在大多數(shù)金融市場(chǎng)報(bào)價(jià)的價(jià)格中只觀察到非常小的套利機(jī)會(huì)。大多數(shù)關(guān)于期貨價(jià)格、遠(yuǎn)期價(jià)格和期權(quán)合約價(jià)值的爭(zhēng)論都將基于不存在套利機(jī)會(huì)的假設(shè)。
也就是說人們一發(fā)現(xiàn)價(jià)格不合理就會(huì)立即去做套利，而這種操作恰恰是在幫助價(jià)格回歸合理。一但價(jià)格回歸合理，套利就會(huì)消失。我們所學(xué)的這些公式都是基于“無套利”
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