胡同學(xué)
2023-05-12 15:56如果置信區(qū)間改為95%, 那么WCL=0,EL=20000, credit VaR=0-20000=-20000, credit VaR負(fù)數(shù)代表什么呢
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1個回答
Will助教
2023-05-15 09:21
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同學(xué)你好,其實WCL為0的話,Credit VAR就為0了。如果說是負(fù)的Credit VAR,可以理解為是收益。
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