小同學(xué)
2023-05-12 17:15FRTB標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法,能比較下嗎,謝謝。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-15 15:33
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同學(xué)你好,F(xiàn)RTB是將我們Basel里面的99%的VAR和壓力VAR改為97.5%壓力的VAR。
IMA法,是用昨天的VAR,與60天前平均的VAR值*一個(gè)懲罰因子,取一個(gè)較大的。再加上SRC。得到的VAR值
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