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2023-05-12 17:401-5第三題 1,015 是60天以后,現(xiàn)在的equity index,用1015為s0 計算的 FP =1025是180天的; 題目 The futures contract that Norris purchased is now trading on the Chicago Mercantile Exchange for a price of 1,035,那么這個1035應該是 原始合同 T= 240 天的吧? 怎么能一起比較呢
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-15 14:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
如下截圖所示~
我們Q3站在了t=60天這個時間點
指數(shù)在這個時間點交易價格是1015,用它這個現(xiàn)貨價格計算的期末時間點指數(shù)期貨交易價格是1025
在這個時間點觀察到的期貨報價是1035(在t=60時間點,簽訂期貨合約,在T時刻交易的價格)
以上兩個價格都是T時刻的交易價格,所以可以相加減
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