趙同學(xué)
2023-05-12 19:02market 對應(yīng)的0.99和1.05是什么意思？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2023-05-15 10:42
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同學(xué)你好，這里是0.99和1.05分別是manager A 和manger B是makret factor上的beta，代表了對市場風(fēng)險(xiǎn)的敏感度。我們發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)都是非常接近于1的，說明整兩個(gè)基金經(jīng)理都差不多承擔(dān)了一般的市場風(fēng)險(xiǎn)。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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